AI导读:

上周A股市场延续区间震荡,上证指数最高涨至3400点附近后回落。同期,期指四个品种跌幅各异,IF及IH相对抗跌,IC及IM主力合约下跌较多。交割影响结束后,期指持仓明显回升,市场分歧依旧,预计中短期将延续区间整理走势。

上周A股市场持续区间震荡,上证指数触及3400点高位后回落,最终收盘于3348.37点,周跌幅0.57%。与此同时,期指市场四大品种表现各异,IF及IH表现抗跌,主力合约微跌0.01%,而IC及IM主力合约则分别下跌0.86%和1.29%。期货贴水现象有所缓解,截至上周五,IF、IH、IC及IM主力合约的贴水幅度分别为36.1、18.8、91.2及117.7点。

交割影响消退后,期指持仓显著回升,四大品种当周累计增仓近7万手,总持仓量攀升至888546手。具体来看,IF增仓14375手至251143手,IH增仓4890手至85531手,IC增仓19730手至216012手,IM增仓30506手至335860手。

在持仓结构上,期指各品种前20席位持仓均有显著增加。IF多头主力增仓6314手,空头主力增仓4780手,净空持仓减少至28661手;IH多头主力增仓2155手,空头主力增仓1207手,净空持仓减少至9869手;IC多头主力与空头主力增仓相近,但净空持仓增加至11384手;IM多头主力增仓16625手,空头主力增仓17099手,净空持仓增加至31287手。

具体到席位层面,IF多数席位持仓上升。中金期货席位多头增仓247手至5170手,浙商期货席位多头增仓496手至3933手,兴证期货席位多头增仓2420手,由空转多,净多仓达2079手。空头方面,华泰期货席位空头增仓537手,净空持仓增至4099手,国信期货席位空头增仓624手,净空持仓增至1315手。

总体来看,上周期指持仓大幅增加,市场分歧依旧显著,预计中短期内市场将继续在区间内整理。(作者单位:永安期货)

(文章来源:期货日报)