光大保德信推出沪深300指数增强基金,聚焦核心资产配置
AI导读:
光大保德信基金推出沪深300指数增强型基金,由资深基金经理朱剑涛掌舵。沪深300指数作为A股核心资产代表,备受资金追捧。朱剑涛强调量化投资竞争力,通过机器学习等技术挖掘超额收益机会,关注政策推动下的红利属性提升。
近期,A股市场核心资产的配置价值愈发凸显。数据显示,自今年二季度以来,沪深300等核心指数相关的ETF备受资金追捧,机构与个人投资者对核心资产的热情高涨。在此背景下,光大保德信基金推出了沪深300指数增强型基金,由资深基金经理朱剑涛掌舵。
朱剑涛在接受采访时表示,沪深300指数不断吸纳优质成长股,行业分布日趋均衡。凭借优良的基本面和稳定的盈利能力,沪深300指数成分股展现出强大的周期穿越能力。

光大保德信基金经理朱剑涛以其深厚的量化投资经验引领团队。
量化投资竞争力
光大保德信基金量化团队在指数增强领域表现突出,深度应用机器学习技术。团队在数据广度、因子挖掘和风险把控等方面具备优势,尤其是将另类数据纳入模型,如产业链关系网络、分析师研报文本等,增强了模型的预测能力。
团队每年动态挖掘约600个低相关性因子,结合人工因子库,形成“人工+AI”双轮驱动模式,自适应市场风格切换。
风险控制方面,团队自主研发的风险模型包含国企属性因子与信息确定性因子,显著提升了对市场波动的预判能力。
朱剑涛深耕量化研究16年,曾任东方证券量化首席分析师等职位,带领团队撰写了近百篇量化投资专题报告,搭建了完整的量化投资框架。
沪深300指数价值
朱剑涛指出,沪深300作为A股核心资产代表,涵盖金融、消费、科技等龙头企业。大资金持续增持相关ETF,为指数提供强劲流动性。
政策层面对分红与市值管理的重视将增强沪深300指数的红利属性。随着市值管理改革推进,央国企中长期投资价值有望提升。政策推动下,央国企现金分红率有望提高,从而提升沪深300指数的整体股息率。
中国核心资产在全球范围内具备高性价比。海外权益资产价格大幅提升,A股和H股核心资产相比海外对标公司出现较大幅度折价,中国资产估值吸引力强。随着美元指数和美债利率回落,外资流入中国资产,为中国资产重估提供有利条件。
A股宽基指数为量化策略提供丰富超额收益来源,沪深300指数虽存在挖掘难度,但通过另类数据和动态因子加权策略,仍能在成分股中发现显著阿尔法机会。
展望今年二季度及下半年,朱剑涛建议关注外贸环境不确定性和国内稳增长政策落地节奏。市场波动可能维持在中低位水平,为量化策略创造有利环境。
(文章来源:中国证券报)
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