上期发〔2022〕229号

各会员单位：

为进一步加强市场监管，确保期货与期权市场的稳定运行，根据《上海期货交易所结算细则》第三十七条之规定，上海期货交易所（简称上期所）决定自2022年8月5日（即8月4日晚连续交易时段）起，对期货及期权合约中客户信息量超出特定标准的交易指令收取申报费。

一、适用对象详解

1. 上期所将根据预设的收费公式，针对当日在期货及期权合约上报单、撤单或询价（仅限于期权）等交易指令笔数超出规定标准的客户征收申报费。

2. 非期货公司会员将参照客户标准执行此费用征收。

3. 经上期所正式批准的做市商，在指定的做市品种上可豁免申报费。

二、收费公式及标准

1. 客户在特定期货及期权合约上的申报费计算公式为：Σ客户在该合约上各档位信息量 × 相应费率。具体费率标准请参见附图：

其中，A组涵盖白银、铝、黄金、石油沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍、铅、螺纹钢、天然橡胶、锡、纸浆、不锈钢和锌等品种；B组则包括线材、铝期权、黄金期权、铜期权、天然橡胶期权和锌期权。

信息量定义为报单、撤单及询价等交易指令笔数的总和。报单成交比（OTR）计算公式为（信息量/有成交的报单笔数）- 1；当有成交的报单笔数为0时，视为1进行计算。此外，信息量还涵盖立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的报单及撤单笔数。

2. 若相关合约涉及TAS指令，其信息量和标的合约信息量将合并计算。

三、计费规则说明

1. 对于同一客户在不同会员单位的交易编码，将合并计算其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数，然后依据收费公式计收申报费。同时，根据该客户在不同会员单位的信息量比例，确定其在各会员单位应付的申报费。

2. 存在实际控制关系的相关客户将被视为单一客户计收申报费。

四、费用收取流程

申报费将在当日结算时从相关会员的结算准备金中直接扣划。如遇特殊情况无法在当日完成扣划，上期所有权在下一交易日结算时执行扣划，并另行通知具体情况。

五、其他重要事项

1. 为确保上述业务的顺利实施，会员单位需在2022年8月4日前完成技术系统的升级工作。具体细节请与技术系统供应商联系确认。

2. 根据《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第九条，实施申报费收费的合约上产生的频繁报撤单行为，不构成异常交易行为。

特此通知。

上海期货交易所

2022年7月29日