美国国债期货期权揭示政府停摆风险,停摆周期或达29天
AI导读：
摩根士丹利称美国国债期权显示政府停摆或持续10-29天,期权定价已计入非农数据发布等风险溢价,停摆超30天概率约10%,市场密切关注经济数据发布风险。
摩根士丹利的利率策略师认为，美国国债期权定价显示，自10月1日开启的政府关门危机至少会延续10天，最长或达29天。美国国债期货期权在重要经济数据发布日已计入风险溢价，策略师Shaun Zhou在报告中指出。这包括美国核心经济指标——月度就业报告的发布日，由于政府停摆，原定于美东时间周五上午8:30公布的9月非农数据未能发布。此外，10月15日公布的9月消费者价格指数也受到影响。摩根士丹利测算，期权隐含的停摆10至29天概率超60%，国债市场正密切关注这一风险。关门4至9天的概率略高于20%，而持续30天以上的可能性约10%。该行报告还提到，预测博彩平台PolyMarket同样认为，政府停摆10至29天的概率最高，但长期停摆风险不容忽视。
（文章来源：财联社）
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